PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UAVS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UAVS и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности UAVS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-88.37%
8.88%
UAVS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAVS:

-0.42

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

UAVS:

-0.93

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

UAVS:

0.88

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

UAVS:

-0.97

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

UAVS:

-1.29

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

UAVS:

75.01%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

UAVS:

229.50%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

UAVS:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UAVS:

-99.98%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.


UAVS

С начала года

-22.48%

1 месяц

-22.70%

6 месяцев

-88.04%

1 год

-96.64%

5 лет

-66.88%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAVS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAVS
Ранг риск-скорректированной доходности UAVS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAVS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAVS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.422.06
Коэффициент Сортино UAVS, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.932.74
Коэффициент Омега UAVS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.38
Коэффициент Кальмара UAVS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.973.13
Коэффициент Мартина UAVS, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.2912.83
UAVS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.42
2.06
UAVS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UAVS и ^GSPC

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.98%
-0.67%
UAVS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC

AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 50.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
50.24%
5.14%
UAVS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab