Сравнение UAVS с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение UAVS с ^GSPC

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAVS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между UAVS и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UAVS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UAVS

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAVS:

-0.43

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

UAVS:

-0.96

^GSPC:

0.42

Коэф-т Омега

UAVS:

0.88

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

UAVS:

-0.97

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

UAVS:

-1.34

^GSPC:

0.99

Индекс Язвы

UAVS:

72.38%

^GSPC:

3.97%

Дневная вол-ть

UAVS:

225.00%

^GSPC:

18.96%

Макс. просадка

UAVS:

-99.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UAVS:

-99.99%

^GSPC:

-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность -66.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.81%.

UAVS

С начала года

-66.57%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

-76.80%

1 год

-96.73%

5 лет

-68.01%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.81%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-7.77%

1 год

4.68%

5 лет

13.56%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAVS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UAVS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UAVS: -0.43

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

UAVS: -0.96

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

UAVS: 0.88

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

UAVS: -0.97

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

UAVS: -1.34

^GSPC: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UAVS

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UAVS и ^GSPC

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UAVS

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC

AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UAVS

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UAVS с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UAVS и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAVS и ^GSPC

UAVS

^GSPC

Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок UAVS и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество